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500深ETF:更新招募说明书(2017年第2期)

时间:2018-06-29 编辑:李晓华 王璐 信息来源:艺术频道 点击: 【字体:

大成中证 500 深市交易型开放式指数

证券投资基金更新招募说明书

2017 年第 2 期

基金管理人:大成基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

大成中证 500 深市 ETF 基金 更新招募说明书

重 要 提 示

大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金经中国证监会 2013 年 6 月 14 日证监

许可【2013】780 号文核准募集,本基金基金合同于 2013 年 9 月 12 日生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核

准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实

质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金是股票基金,预期风险收益水平高于

混合基金、债券基金和货币市场基金,同时本基金为指数型基金,紧密跟踪标的指数,具有

和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资于证券市场,基金净值会因

为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收

益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、

时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需

承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:标的指数回报与股票市场平均回报

偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险,标的指

数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险,参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错

误的风险、基金的退市风险,投资人申购、赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险

以及股指期货等金融衍生品投资的风险等。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不

保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本更新招募说明书已经本基金托管人复核。本更新招募说明书所载内容截至日为 2017

年 9 月 12 日(其中人员变动内容的更新以公告日期为准),有关基金投资组合及财务数据截

止日为 2017 年 6 月 30 日(财务数据未经审计)。

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大成中证 500 深市 ETF 基金 更新招募说明书

目 录

重 要 提 示 ............................................................................................................................................ 1

一、绪 言 .............................................................................................................................................. 3

二、释 义 .............................................................................................................................................. 3

三、基金管理人 ...................................................................................................................................... 7

四、基金托管人 .................................................................................................................................... 21

五、相关服务机构 ................................................................................................................................ 22

六、基金合同的生效 ............................................................................................................................ 28

七、基金份额的申购与赎回 ................................................................................................................ 29

八、基金的投资 .................................................................................................................................... 42

九、基金的业绩 .................................................................................................................................... 51

十、基金的财产 .................................................................................................................................... 53

十一、基金资产的估值 ........................................................................................................................ 53

十二、基金的费用与税收 .................................................................................................................... 57

十三、基金收益与分配 ........................................................................................................................ 59

十四、基金的会计与审计 .................................................................................................................... 61

十五、基金的信息披露 ........................................................................................................................ 62

十六、风险揭示 .................................................................................................................................... 66

十七、基金合同的变更、终止与基金财产清算 ................................................................................ 69

十八、基金合同内容摘要 .................................................................................................................... 71

十九、基金托管协议内容摘要 ............................................................................................................ 90

二十、对基金份额持有人的服务 ...................................................................................................... 100

二十一、其他应披露的事项 .............................................................................................................. 100

二十二、对招募说明书更新部分的说明 .......................................................................................... 101

二十三、招募说明书的存放及查阅方式 .......................................................................................... 102

二十四、备查文件 .............................................................................................................................. 102

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大成中证 500 深市 ETF 基金 更新招募说明书

一、绪 言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募

集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以

下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、其

他有关规定及《大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称基

金合同)编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集

的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本

招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据《大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金基金合同》编写,

并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资人取得

依基金合同所发行的基金份额,即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人,其持有

基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、

《信息披露办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务;基金投资

人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅《大成中证 500 深市交易型开放式指数

证券投资基金基金合同》。

二、释 义

在本基金招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金

2、基金管理人:指大成基金管理有限公司

3、基金托管人:指中国银行股份有限公司

4、基金合同:指《大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对

基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《大成中证 500 深市交易型

开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书:指《大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

及其定期的更新

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大成中证 500 深市 ETF 基金 更新招募说明书

7、基金份额发售公告:指《大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金基金份

额发售公告》

8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9.《基金法》:指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次

会议通过,自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对

其不时做出的修订

10.《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投

资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11.《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证

券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12.《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募

集证券投资基金运作管理办法》及对其不时做出的修订

13、中国:指中华人民共和国,就本基金而言,不包括香港特别行政区、澳门特别行政

区和台湾地区

14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主

体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并

存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相

关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

20、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证

监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金

份额的申购、赎回、非交易过户、转托管等业务

23、销售机构:指大成基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其

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他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基

金销售业务的机构,包括发售代理机构及申购赎回代理券商

24、发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管理人

指定的代理本基金发售业务的机构

25、申购赎回代理券商:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管

理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公司

26、注册登记业务:指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所上市

的交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额的登记、

存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、

基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理

非交易过户等

27、《登记结算业务规则》:指《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所上

市的交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》,是由中国证券登记结算有限责任公司

制定的,规范深圳证券交易所交易型开放式指数基金的登记结算方面的业务规则

28、注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为中国证券登记

结算有限责任公司

29、深圳证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交

易所人民币普通股票账户(简称“A 股账户”)或证券投资基金账户(简称“基金账户”)

30、基金账户:指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的

基金份额余额及其变动情况的账户

31、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理

人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期

32、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,

清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

33、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3

个月

34、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

35、工作日:指深圳证券交易所的正常交易日

36、日:指公历日

37、月:指公历月

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38、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

39、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

40、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

41、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

42、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为

43、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

份额的行为

44、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额

兑换为申购赎回清单所规定的对价资产的行为

45、交易型开放式指数基金:指《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》

定义的“交易型开放式指数基金”,即指经依法募集的,以跟踪特定证券指数为目标的开放

式基金,其基金份额用组合证券进行申购、赎回,并在深圳交易所上市交易

46、ETF 联接基金:指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF,紧密跟

踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方式的基金,简称联

接基金

47、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件

48、申购对价:指投资人申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的组合

证券、现金替代、现金差额及其他对价

49、赎回对价:指投资人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明书规定应

交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

50、标的指数:指中证 500 深市价格指数及其未来可能发生的变更

51、完全复制法:指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数中的所有

成份证券,并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例,以达到复制指数的

目的

52、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券

53、最小申购赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资人申购或赎回

的基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍

54、现金替代:指申购或赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定,用于替

代组合证券中部分证券的一定数量的现金

55、现金差额:指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单

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位中的组合证券市值和现金替代之差;投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据

最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算

56、预估现金差额:指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差

额的估计值,预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结

57、基金份额参考净值:指在交易时间内根据基金管理人提供的计算依据及计算方法计

算并在深圳证券交易所发布的基金份额参考净值,简称 IOPV

58、基金份额折算:基金管理人根据基金合同规定将投资人的基金份额进行变更登记的

行为

59、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额

销售机构的操作

60、元:指人民币元

61、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、

已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

62、收益评价日:指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之日

63、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其

他资产的价值总和

64、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

65、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

66、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份

额净值的过程

67、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体

68、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

三、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:大成基金管理有限公司

住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

设立日期:1999 年 4 月 12 日

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注册资本:贰亿元人民币

股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例 50%)、中国银河投资管理有

限公司(持股比例 25%)、光大证券股份有限公司(持股比例 25%)三家公司。

法定代表人:刘卓

电话:0755-83183388

传真:0755-83199588

联系人:肖剑

(二)主要人员情况

1.公司高级管理人员

董事会:

刘卓先生,董事长,工学学士。曾任职于共青团哈尔滨市委、哈尔滨银行股份有限公司、

中泰信托有限责任公司;2007年6月,任哈尔滨银行股份有限公司执行董事;2008年8月,任

哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书;2012年4月,任哈尔滨银行股份有限公司副董事长;

2012年11月至今,任中泰信托有限责任公司监事会主席。2014年12月15日起任大成基金管理

有限公司董事长。

靳天鹏先生,副董事长,国际法学硕士。1991年7月至1993年2月,任职于共青团河南省

委;1993年3月至12月,任职于深圳市国际经济与法律咨询公司;1994年1月至6月,任职于

深圳市蛇口律师事务所;1994年7月至1997年4月,任职于蛇口招商港务股份有限公司;1997

年5月至2015年1月,先后任光大证券有限责任公司南方总部研究部研究员,南方总部机构管

理部副总经理,光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理,资产管理总部投资部副总经

理(主持工作),法律合规部副总经理,零售交易业务总部副总经理;2014年10月,任大成

基金管理有限公司公司董事;2015年1月起任大成基金管理有限公司副董事长。

罗登攀先生,董事、总经理,耶鲁大学经济学博士。具注册金融分析师(CFA)、金融风

险管理师(FRM)资格。曾任毕马威(KPMG)法律诉讼部资深咨询师、金融部资深咨询师,

以及SLCG证券诉讼和咨询公司合伙人;2009年至2012年,任中国证券监督管理委员会规划委

专家顾问委员,机构部创新处负责人,兼任国家“千人计划”专家;2013年2月至2014年10

月,任中信并购基金管理有限公司董事总经理,执委会委员。2014年11月26日起任大成基金

管理有限公司总经理。2015年3月起兼任大成国际资产管理有限公司董事长。

周雄先生,董事,金融学博士,北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士(EMBA),

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上海市黄浦区政协委员。1987年8月至1993年4月,任厦门大学财经系教师;1993年4月至1996

年8月,任华夏证券有限公司厦门分公司经理;1996年8月至1999年2月,任人民日报社事业

发展局企业管理处副处长;1999年2月至今任职于中泰信托有限责任公司,历任副总裁、总

裁,现任中泰信托有限责任公司董事、总裁。

孙学林先生,董事,硕士研究生。具注册会计师、注册资产评估师资格。现任中国银河

投资管理有限公司党委委员、总裁助理,兼任投资二部总经理兼行政负责人、投资决策委员

会副主任。2012年6月起,兼任镇江银河创业投资有限公司总经理、投资决策委员会委员。

黄隽女士,独立董事,经济学博士。现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师,中

国人民大学艺术品金融研究所副所长。

叶林先生,独立董事,法学博士。现任中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任,

博士研究生导师、国家社会科学重点基地中国民商事法律科学研究中心兼职教授。

吉敏女士,独立董事,金融学博士,现任东北财经大学讲师,教研室主任,东北财经大

学金融学国家级教学团队成员,东北财经大学开发金融研究中心助理研究员,主要从事金融

业产业组织结构、银行业竞争方面的研究。参与两项国家自然科学基金、三项国家社科基金、

三项教育部人文社会科学一般项目、多项省级创新团队项目,并负责撰写项目总结报告,在

国内财经类期刊发表多篇学术论文。

金李先生,独立董事,博士。现任英国牛津大学商学院终身教职正教授(博士生导师)

和北京大学光华管理学院讲席教授(博士生导师),金融系联合系主任,院长助理,北京大

学国家金融研究中心主任。曾在美国哈佛大学商学院任教十多年,并兼任哈佛大学费正清东

亚研究中心执行理事。

监事会:

陈希先生,监事长,中国人民大学经济学专业研究生,高级经济师。2006年被亚洲风险

与危机管理协会授予“企业风险管理师”资格。2000年1月,先后任中国银河证券有限责任

公司审计部、合规(法律)部总经理;2007年1月,任中国银河投资管理有限公司董事、常

务副总裁、党委委员;2010年7月,兼任吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司董事长

兼总经理、吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司董事;2012年6月,兼任镇江银

河创业投资有限公司董事长;2012年7月,任中国银河投资管理有限公司总裁;2015年1月起,

任大成基金管理有限公司监事长。

蒋卫强先生,职工监事,经济学硕士。1997年7月至1998年10月任杭州益和电脑公司开

发部软件工程师。1998年10月至1999年8月任杭州新利电子技术有限公司电子商务部高级程

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序员。1999年8月加入大成基金管理有限公司,历任信息技术部系统开发员、金融工程部高

级工程师、监察稽核部总监助理、信息技术部副总监、风险管理部副总监、风险管理部总监,

现任信息技术部总监。

吴萍女士,职工监事,文学学士,中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于中国农业

银行深圳分行、日本三和银行深圳分行、普华永道会计师事务所深圳分所。2010年6月加入

大成基金管理有限公司,历任计划财务部高级会计师、总监助理,现任计划财务部副总监。

2016年10月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。

其他高级管理人员:

肖剑先生,副总经理,哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市南山区委(政府)办公室副

主任,深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理,深圳

市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2015年1月加入大成基金管理有限公司,

任公司副总经理。

温智敏先生,副总经理,哈佛大学法学博士。曾任职于Hunton & Williams美国及国际

律师事务所。曾任中银国际投行业务副总裁、香港三山投资公司董事总经理、标准银行亚洲

有限公司董事总经理兼中国投行业务主管。2015年4月加入大成基金管理有限公司,任首席

战略官,2015年8月起任公司副总经理。2016年10月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。

周立新先生,副总经理,大学本科学历。曾任新疆精河县党委办公室机要员、新疆精河

县团委副书记、新疆精河县人民政府体改委副主任、新疆精河县八家户农场党委书记、新疆

博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份有限公司办公室主任、

江苏省铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公司控股企业负责人、中

国华闻投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。2005年1月加入大成基金管理有限公司,

历任客户服务中心总监助理、市场部副总经理、上海分公司副总经理、客户服务部总监兼上

海分公司总经理、公司助理总经理,2015年8月起任公司副总经理。

谭晓冈先生,副总经理,哈佛大学公共行政管理硕士。曾任财政部世界银行司科长,世

界银行中国执基办技术顾问,财政部办公厅处长,全国社保基金理事会办公厅处长、海外投

资部副主任。2016年7月加入大成基金管理有限公司,2017年2月起任公司副总经理。

姚余栋先生,副总经理,英国剑桥大学经济学博士。曾任职于原国家经贸委企业司、美

国花旗银行伦敦分行。曾任世界银行咨询顾问,国际货币基金组织国际资本市场部和非洲部

经济学家,原黑龙江省招商局副局长,黑龙江省商务厅副厅长,中国人民银行货币政策二司

副巡视员,中国人民银行货币政策司副司长,中国人民银行金融研究所所长。2016年9月加

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入大成基金管理有限公司,任首席经济学家,2017年2月起任公司副总经理。

陈翔凯先生,副总经理,香港中文大学工商管理硕士。曾任职于广发证券海南分公司,

平安保险集团公司。曾任华安财产保险有限公司高级投资经理,国投瑞银基金管理有限公司

固定收益部总监,招商证券资产管理有限公司副总经理。2016年11月加入大成基金管理有限

公司,2017年2月起任公司副总经理。

赵冰女士,督察长,清华大学工商管理硕士。曾任职于中国证券业协会资格管理部、专

业联络部、基金公司会员部,曾任中国证券业协会分析师委员会委员、基金销售专业委员会

委员。曾参与基金业协会筹备组的筹备工作。曾先后任中国证券投资基金业协会投教与媒体

公关部负责人、理财及服务机构部负责人。2017年7月加入大成基金管理有限公司,2017年8

月起任公司督察长。

2、基金经理

(1)现任基金经理

张钟玉女士,会计学硕士, 年证券从业经历。2010 年 7 月加入大成基金管理有限公司,

历任研究部研究员、数量投资部数量分析师。2013 年 3 月 25 日至 2015 年 1 月 14 日担任大

成优选股票型证券投资基金(LOF)和大成沪深 300 指数证券投资基金基金经理助理。2015

年 2 月 28 日至 2015 年 7 月 21 日任大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理,2015 年

7 月 22 日起任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理。2015 年 5 月 23 日起任深证成

长 40 交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联

接基金及大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015 年 8 月 26 日起

担任大成沪深 300 指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国

(2)历任基金经理

历任基金经理姓名 管理本基金时间

谌湛 2013 年 9 月 12 日至 2015 年 5 月 22 日

3、公司投资决策委员会

公司量化投资决策委员会由 6 名成员组成,设量化投资决策委员会主席 1 名,其他委员

5 名。名单如下:

黎新平,基金经理,数量与指数投资部总监,量化投资决策委员会主席;李绍,期货投

资部总监,量化投资决策委员会委员;苏秉毅,基金经理,数量与指数投资部副总监,量化

投资决策委员会委员;冉凌浩,基金经理,量化投资决策委员会委员;夏高,基金经理,量

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化投资决策委员会委员,张钟玉,基金经理,量化投资决策委员会委员。

上述人员之间不存在亲属关系。

(三)基金管理人的职责

按照《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人必须履行以下职责:

1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发

售、申购、赎回和登记事宜;

2、办理基金备案手续;

3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管

理和运作基金财产;

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的

基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证

券投资;

6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第

三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

7、依法接受基金托管人的监督;

8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价和赎回对价的方法符合基

金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购对价、

赎回对价,编制申购赎回清单;

9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

10、编制季度、半年度和年度基金报告;

11、 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同

及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;

13、按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;

14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回对价;

15、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托

管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年

以上;

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17、确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资人能

够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本

的条件下得到有关资料的复印件;

18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托

管人;

20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担

赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

21、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管人违反基金

合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;

22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为

承担责任,但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失,而基金管理人首

先承担了责任的情况下,基金管理人有权向第三方追偿;

23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人

承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退

还基金认购人,发售代理机构将已冻结的股票解冻;

25、执行生效的基金份额持有人大会的决议;

26、建立并保存基金份额持有人名册;

27、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

(四)基金管理人承诺

1、基金管理人承诺严格遵守《证券法》,并建立健全的内部控制制度,采取有效措施,

防止违反《证券法》行为的发生;

2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》,建立健全的内部控制制度,采取

有效措施,防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生:

(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;

(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5)法律法规和中国证监会禁止的其他行为。

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3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律

法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

(1)越权或违规经营;

(2)违反基金合同或托管协议;

(3)损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;

(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;

(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

(6)玩忽职守、滥用职权;

(7)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息;

(8)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;

(9)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩

序;

(10)故意损害基金投资人及其他同业机构、人员的合法权益;

(11)以不正当手段谋求业务发展;

(12)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;

(13)信息披露不真实,有误导、欺诈成分;

(14)法律法规和中国证监会禁止的其他行为。

4、本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限

制等全权处理本基金的投资。

5、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效

措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。

若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,履行适当程序后,本基金投资可不受上述

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规定限制。

(五)基金经理的承诺

1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大

利益;

2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;

3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职

期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信

息;

4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

(六)基金管理人的内部控制制度

本基金管理人为加强内部控制,促进公司诚信、合法、有效经营,保障基金份额持有人

利益,维护公司及公司股东的合法权益,依据《证券法》、《证券投资基金公司管理办法》、

《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等法律法规,并结合公司实际情况,制定《大

成基金管理有限公司内部控制大纲》。

公司内部控制是指公司为防范和化解风险,保证经营运作符合公司的发展规划,在充分

考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而

形成的系统。公司建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,制定科学完善的内

部控制制度。

公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。

公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任,公司管理层对内部

控制制度的有效执行承担责任。

1、公司内部控制的总体目标

(1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经

营、规范运作的经营思想和经营理念。

(2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产

的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展。

(3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。

2、公司内部控制遵循以下原则

(1)健全性原则。内部控制涵盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并包

括决策、执行、监督、反馈等各个环节。

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(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度

的有效执行。

(3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责的设置保持相对独立,公司基金财产、

自有资产与其他资产的运作相互分离。

(4)相互制约原则。公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡。

(5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,

以合理的成本控制达到最佳的内部控制效果。

3、公司制定内部控制制度遵循以下原则

(1)合法合规性原则。公司内控制度符合国家法律法规、规章和各项规定。

(2)全面性原则。内部控制制度涵盖公司经营管理的各个环节,不得留有制度上的空

白或漏洞。

(3)审慎性原则。制定内部控制制度以审慎经营、防范和化解风险为出发点。

(4)适时性原则。随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等

内外部环境的变化进行及时的修改或完善内部控制制度。

4、内部控制的基本要素

内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。

(1)控制环境构成公司内部控制的基础,控制环境包括经营理念和内控文化、公司治

理结构、组织结构、员工道德素质等内容。

(2)公司管理层牢固树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意识,

营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,使风

险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。

(3)健全公司法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,禁止不正当关

联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资人利益和公司合法权益。

(4)公司的组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权分工,操

作相互独立。公司建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策

程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈系统。

(5)依据公司自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线:

1)各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉

并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任。

2)建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡。

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3)公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门,对内部控制制度的执行情况实行

严格的检查和反馈。

4)风险管理部主要负责对投资组合的市场风险、流动性风险和信用风险等进行风险测

量,并提出风险调整的建议;对投资业绩进行评价,包括整体表现分析、业绩构成分析以及

业绩短期和长期持续性检验;对将要展开的新业务和创新性产品的投资做全面的风险评估,

提出风险预警等工作。

(6)建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司各级人员具备与其

岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。

(7)建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分析,及时

防范和化解风险。

(8)建立严谨、有效的授权管理制度,授权控制贯穿于公司经营活动的始终。

1)确保股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权,建立健全公司

授权标准和程序,保证授权制度的贯彻执行。

2)公司各业务部门、分支机构和各级人员在规定授权范围内行使相应的职责。

3)公司重大业务的授权采取书面形式,明确授权书的授权内容和时效。

4)公司适当授权,建立授权评价和反馈机制,包括已获授权的部门和人员的反馈和评

价,对已不适用的授权及时修改或取消授权。

(9)建立完善的资产分离制度,公司资产与基金财产、不同基金的资产之间和其他委

托资产,实行独立运作,分别核算。

(10)建立科学、严格的岗位分离制度,明确划分各岗位职责,投资和交易、交易和清

算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位进行物理隔离。

(11)制订切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序。

(12)维护信息沟通渠道的畅通,建立清晰的报告系统。

(13)建立有效的内部监控制度,设置督察长和独立的监察稽核部门,对公司内部控制

制度的执行情况进行持续的监督,保证内部控制制度落实。公司定期评价内部控制的有效性,

并根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况进行适时改进。

5、内部控制的主要内容

(1)公司自觉遵守国家有关法律法规,按照投资管理业务的性质和特点严格制定管理

规章、操作流程和岗位手册,明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取控制措施。

(2)研究业务控制主要内容包括:

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1)研究工作保持独立、客观。

2)建立严密的研究工作业务流程,形成科学、有效的研究方法。

3)建立投资对象备选库制度,根据基金合同要求,在充分研究的基础上建立和维护备

选库。

4)建立研究与投资的业务交流制度,保持通畅的交流渠道。

5)建立研究报告质量评价体系。

(3)投资决策业务控制主要内容包括:

1)严格遵守法律法规的有关规定,符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资

策略、投资组合和投资限制等要求。

2)健全投资决策授权制度,明确界定投资权限,严格遵守投资限制,防止越权决策。

3)投资决策有充分的投资依据,重要投资有详细的研究报告和风险分析支持,并有决

策记录。

4)建立投资风险评估与管理制度,在设定的风险权限额度内进行投资决策。

5)建立科学的投资管理业绩评价体系,包括投资组合情况、是否符合基金产品特征和

决策程序、基金绩效归属分析等内容。

(4)基金交易业务控制主要内容包括:

1)基金交易实行集中交易制度,基金经理不得直接向交易员下达投资指令或者直接进

行交易。

2)建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施。

3)交易管理部门审核投资指令,确认其合法、合规与完整后方可执行,如出现指令违

法违规或者其他异常情况,应当及时报告相应部门与人员。

4)公司执行公平的交易分配制度,确保不同投资人的利益能够得到公平对待。

5)建立完善的交易记录制度,及时核对并存档保管每日投资组合列表等。

6)建立科学的交易绩效评价体系。

根据内部控制的原则,制定场外交易、网下申购等特殊交易的流程和规则。

(5)建立严格有效的制度,防止不正当关联交易损害基金份额持有人利益。基金投资

涉及关联交易的,在相关投资研究报告中特别说明,并报公司风险控制委员会审议批准。

(6)公司在审慎经营和合法规范的基础上力求金融创新。在充分论证的前提下周密考

虑金融创新品种或业务的法律性质、操作程序、经济后果等,严格控制金融新品种、新业务

的法律风险和运行风险。

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(7)建立和完善客户服务标准、销售渠道管理、广告宣传行为规范,建立广告宣传、

销售行为法律审查制度,制定销售人员准则,严格奖惩措施。

(8)制定详细的登记过户工作流程,建立登记过户电脑系统、数据定期核对、备份制

度,建立客户资料的保密保管制度。

(9)公司按照法律法规和中国证监会有关规定,建立完善的信息披露制度,保证公开

披露的信息真实、准确、完整、及时。

(10)公司配备专人负责信息披露工作,进行信息的组织、审核和发布。

(11)加强对公司及基金信息披露的检查和评价,对存在的问题及时提出改进办法,对

出现的失误提出处理意见,并追究相关人员的责任。

(12)掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。

(13)根据国家法律法规的要求,遵循安全性、实用性、可操作性原则,严格制定信息

系统的管理制度。

信息技术系统的设计开发符合国家、金融行业软件工程标准的要求,编写完整的技术资

料;在实现业务电子化时,设置保密系统和相应控制机制,并保证计算机系统的可稽性,信

息技术系统投入运行前,经过业务、运营、监察稽核等部门的联合验收。

(14)通过严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施,

确保系统安全运行。

(15)计算机机房、设备、网络等硬件要求符合有关标准,设备运行和维护整个过程实

施明确的责任管理,严格划分业务操作、技术维护等方面的职责。

(16)公司软件的使用充分考虑到软件的安全性、可靠性、稳定性和可扩展性,具备身

份验证、访问控制、故障恢复、安全保护、分权制约等功能。信息技术系统设计、软件开发

等技术人员不得介入实际的业务操作。用户使用的密码口令定期更换,不得向他人透露。数

据库和操作系统的密码口令分别由不同人员保管。

(17)对信息数据实行严格的管理,保证信息数据的安全、真实和完整,并能及时、准

确地传递到会计等各职能部门;严格计算机交易数据的授权修改程序,并坚持电子信息数据

的定期查验制度。

建立电子信息数据的即时保存和备份制度,重要数据异地备份并且长期保存。

(18)信息技术系统定期稽核检查,完善业务数据保管等安全措施,进行排除故障、灾

难恢复的演习,确保系统可靠、稳定、安全地运行。

(19)依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算

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办法》、《企业财务通则》等国家有关法律法规制订基金会计制度、公司财务制度、会计工作

操作流程和会计岗位工作手册,并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。

(20)明确职责划分,在岗位分工的基础上明确各会计岗位职责,禁止需要相互监督的

岗位由一人独自操作全过程。

(21)以基金为会计核算主体,独立建账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、

账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算与公司会计核算相互独立。

(22)采取适当的会计控制措施,以确保会计核算系统的正常运转。

1)建立凭证制度,通过凭证设计、登录、传递、归档等一系列凭证管理制度,确保正

确记载经济业务,明确经济责任。

2)建立账务组织和账务处理体系,正确设置会计账簿,有效控制会计记账程序。

3)建立复核制度,通过会计复核和业务复核防止会计差错的产生。

(23)采取合理的估值方法和科学的估值程序,公允反映基金所投资的有价证券在估值

时点的价值。

(24)规范基金清算交割工作,在授权范围内,及时准确地完成基金清算,确保基金财

产的安全。

(25)建立严格的成本控制和业绩考核制度,强化会计的事前、事中和事后监督。

(26)制订完善的会计档案保管和财务交接制度,财会部门妥善保管密押、业务用章、

支票等重要凭据和会计档案,严格会计资料的调阅手续,防止会计数据的毁损、散失和泄密。

(27)严格制定财务收支审批制度和费用报销运作管理办法,自觉遵守国家财税制度和

财经纪律。

(28)公司设立督察长,经董事会聘任,对董事会负责。督察长应当经中国证监会相关

派出机构认可后方可任职。根据公司监察稽核工作的需要和董事会授权,督察长可以列席公

司相关会议,调阅公司相关档案,就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、

建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况,董事会对督察长的报

告进行审议。

(29)公司设立监察稽核部门,对公司管理层负责,开展监察稽核工作,公司保证监察

稽核部门的独立性和权威性。

(30)明确监察稽核部门及内部各岗位的具体职责,配备充足的监察稽核人员,严格监

察稽核人员的专业任职条件,严格监察稽核的操作程序和组织纪律。

(31)强化内部检查制度,通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况,确保公司

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各项经营管理活动的有效运行。

(32)公司董事会和管理层重视和支持监察稽核工作,对违反法律法规和公司内部控制

制度的,追究有关部门和人员的责任。

6、基金管理人关于内部控制制度的声明

(1)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。

(2)本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。

四、基金托管人

(一)基本情况

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日

注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人:田国立

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

托管部门信息披露联系人:王永民

传真:(010)66594942

中国银行客服电话:95566

(二)基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、

证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士

以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托

管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、

基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券

商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等

门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增

值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

(三)证券投资基金托管情况

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截至 2017 年 06 月 30 日,中国银行已托管 611 只证券投资基金,其中境内基金 574 只,

QDII 基金 37 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满

足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

(四)托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,

秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风

险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部

检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。

先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审

阅准则的无保留意见的审阅报告。2017 年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”

双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保

证托管资产的安全。

(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,

或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督

管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、

行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向

国务院证券监督管理机构报告。

五、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、网下现金和网下股票发售直销机构

名称:大成基金管理有限公司

住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

法定代表人:刘卓

电话:0755-83183388

传真:0755-83199588

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联系人:乐园

公司网址:

全国统一客户服务号码:400-888-5558(免固话长途费)

大成基金管理有限公司在深圳设有大成基金深圳投资理财中心:

地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

电话:0755-22223523、0755-22223555、0755-22223556

联系人:肖成卫、关志玲、白小雪

传真:0755-83195235/83195245/83195232

邮编:518040

2、网上代理销售机构

投资人可直接通过具有基金代销业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司办理

网上现金申购业务:

爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城证

券、长江证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证

券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证

券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证

券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、宏源证券、华安证券、华宝证

券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证

券、华鑫证券、江海证券、金元证券、开源证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证

券、平安证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申银万国、世纪证

券、首创证券、天风证券、天源证券、万和证券、万联证券、西部证券、西藏同信、西南证

券、厦门证券、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大

证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信

建投、中信浙江、中信万通、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券(排名不分先后)

3、网下代理销售机构

1、中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

法定代表人:张佑君

客服电话:010-84588888

联系人:顾凌

电话:010-60838696

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传真:010-84865560

网址:

2、中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:宋卫刚

客服电话:4008-888-888

联系人:宋明

联系电话:010-66568450

传真:010-66568990

网址:

3、招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人:宫少林

客服电话: 95565

联系人:黄婵君

电话:0755-82960167

传真:0755-82943636

网址:

4、华泰证券股份有限公司

注册地址:南京市江东中路228号

办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

法定代表人:周易

客服电话:4008-888-168、95597

联系人:庞晓芸

电话:0755-82492193

传真:0755-82492962

网址:

5、光大证券股份有限公司

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:薛峰

第 24 页

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客服电话:400-888-8788、95525

联系人:刘晨

电话:021-22169999

传真:021-22169134

网址:

6、华宝证券有限责任公司

地址:上海市浦东新区环球金融中心57楼

法定代表人:陈林

客服电话:400-820-9898

联系人:刘闻川

电话:021-68778075

传真:021-68868117

网址:

7、上海证券有限责任公司

注册地址:上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼

法定代表人:李俊杰

客服电话:021-962518,4008918918

联系人:许曼华

电话:021-53519888

传真:021-63608830

网址:

8、华鑫证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元

办公地址:上海市肇嘉浜路750号

法定代表人:俞洋

联系人:陈敏

网站:

客服电话:021-32109999、029-68918888、4001099918

9、中国民族证券有限责任公司

注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼40层-43层

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法人代表:赵大建

联系人:李微

客服电话:400-889-5618

网址:

10、东海证券股份有限公司

注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人:赵俊

电话:021-20333333

传真:021-50498825

联系人:王一彦

客服电话:95531;400-8888-588

网址:

11、申万宏源证券有限公司

通讯地址:上海市徐汇区长乐路989号40层

法定代表人:李梅

客服电话:95523或4008895523

联系人:曹晔

电话:021-54033888

传真:021-54038844

网址:

12、国泰君安证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人:杨德红

客服电话:95521

联系人:芮敏祺、朱雅崴

联系电话:021-38676666

传真:021-38670161

网址:

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13、中泰证券股份有限公司

办公地址:山东省济南市经十路20518号

法定代表人:李玮

客服电话:95538

联系人:吴阳

电话:0531-81283938

传真:0531-81283900

网址:

14、海通证券股份有限公司

注册地址:上海市广东路689号

法定代表人:瞿秋平(代为履行法定代表人职责)

客服电话:95553、400-888-8001

联系人:李笑鸣

电话:021-23219000

传真:021-63602722

网址:

基金管理人可根据有关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更

上述发售代理机构,并及时公告。

(二)注册登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区太平桥大街 17 号

办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人:金颖

电话:4008-058-058

(三)律师事务所和经办律师

名称:北京市金杜律师事务所

注册地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层

办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层

负责人:王玲

电话:0755-22163333

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传真:0755-22163390

经办律师:靳庆军、冯艾

联系人:冯艾

(四)会计师事务所和经办注册会计师

名称:安永华明会计师事务所

住所:北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼17层 01-12室

办公地址:北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人:吴港平

电话:(010)58153000、(0755)25028288

传真:(010)85188298、(0755)25026188

签章注册会计师:昌华、高鹤

联系人:昌华

六、基金合同的生效

(一)基金合同的生效

根据相关法规和本基金合同的有关规定,本基金合同已于2013年9月12日正式生效。自

基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

(二)基金存续期内基金份额持有人数量和资金额的限制

基金存续期内,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净

值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前

述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式或与其他基

金合并等,并召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规另有规定的从其规定。

(三)基金类型及存续期限

基金类型:股票型指数基金

基金运作方式:交易型开放式

标的指数:中证 500 深市指数

基金存续期限:不定期

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七、基金份额的申购与赎回

(一)申购与赎回场所

本基金的申购与赎回将通过申购赎回代理券商进行。基金投资人应当在申购赎回代理券

商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额

的申购与赎回。

基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商等代销机构的名单,基金

管理人可根据情况变更或增减申购赎回代理券商,并予以公告。

(二)申购和赎回的开放日及开放时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为深圳证券交易所的正常交

易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂

停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,

基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息

披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金已于 2013 年 10 月 16 日开放日常申购、赎回业务。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回。

(三)申购与赎回的原则

1、“份额申购、份额赎回”原则,即申购以份额申请,赎回以份额申请;

2、基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价;

3、申购、赎回申请提交后不得撤销;

4、申购、赎回应遵守《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定;

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规

则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

(四)申购与赎回的程序

1、申购与赎回申请的提出

基金投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提

出申购或赎回的申请。

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投资人申购本基金时须按申购赎回清单的规定备足申购对价,投资人在提交赎回申请时,

必须有足够的基金份额余额和现金。

2、申购和赎回申请的确认

基金投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对

价,则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的

现金,或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。

投资人可在申请当日通过其办理申购、赎回的申购赎回代理券商销售网点查询有关申请

的确认情况。

投资人应及时查询有关申请的确认情况,否则如因申请未得到注册登记机构的确认而造

成的损失,由投资人自行承担。

如基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例

达到或者超过 50%,或者基金管理人认为可能存在变相规避 50%集中度限制的情形时,基

金管理人有权对该单一投资者的申请全部或部分确认失败。由此,给投资者造成的损失,有

投资人自行承担。

3、申购和赎回的清算交收与登记

本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用深圳证券交易所和中国证券登

记结算有限责任公司的结算规则。

投资人 T 日申购、赎回成功后,注册登记机构在 T 日收市后为投资人办理组合证券的

清算交收以及基金份额、现金替代的清算,在 T+1 日办理基金份额、现金替代的交收以及

现金差额的清算,在 T+2 日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理机构、基

金管理人和基金托管人。如果注册登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据

《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所上市的交易型开放式指数基金登记

结算业务实施细则》的有关规定进行处理。

注册登记机构可在法律法规允许的范围内,对清算交收和登记的办理时间、方式进行调

整,并在新规则开始实施前按照相关规定在至少一种指定媒体公告。

(五)申购与赎回的数额

投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最小申购、赎回

单位为 100 万份基金份额。

单一投资者持有基金份额的比例不得达到或者超过 50%,或者以其他方式变相规避 50%

集中度限制。

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基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定的数量或比例限

制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在制定媒体上公告。

(六)申购和赎回的对价和费用

1、申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其

他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时,基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现

金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回

的基金份额数额确定。

2、T 日的基金份额净值在当日收市后计算,并在 T+1 日公告,计算公式为计算日基金

资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所

开市前公告。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。

3、投资人在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照一定的标准收取佣金,

其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用。

(七)申购赎回清单的内容与格式

1、申购赎回清单的内容

T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券、现金替代、T 日

预估现金差额、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

2、组合证券相关内容

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购

赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

3、现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组

合证券中部分证券的一定数量的现金。

采用现金替代是为了在相关成份股停牌等情况下便利投资人的申购、提高基金运作的效

率,基金管理人在制定具体的现金替代方法时遵循公平及公开的原则,以保护基金份额持有

人利益为出发点,并进行及时充分的信息披露。

(1)现金替代分为 3 种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标志为

“允许”)和必须现金替代(标志为“必须”)。

禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。

可以现金替代是指在申购基金份额时,允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代,

但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。

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必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用现金作为替代。

(2)可以现金替代

①适用情形:可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法在申购时买入

的证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。

②替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为:

替代金额=替代证券数量×该证券经除权调整的 T-1 日收盘价×(1+现金替代保证金率)

对于使用现金替代的证券,基金管理人需在证券恢复交易后买入,而实际买入价格加上

相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清

单中预先确定现金替代保证金率,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入

该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金

购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。

③替代金额的处理程序

T 日,基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代保证金率,并据此收取替代金额。在

T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日(简称为 T+2 日)内,基金管理人将以收

到的替代金额买入被替代的部分证券。T+2 日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替

代金额与被替代证券的实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还

投资人或投资人应补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部

分被替代证券实际购入成本加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的

差额,确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。

特例情况:若自 T 日起,深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日

低于 2 日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价

计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。

T+2 日后第 1 个工作日(若在特例情况下,则为 T 日起第 21 个交易日),基金管理人将

应退款和补款的明细数据发送给注册登记机构,注册登记机构办理现金替代多退少补资金的

清算;T+2 日后第 2 个工作日(若在特例情况下,则为 T 日起第 22 个交易日),注册登记

机构办理现金替代多退少补资金的交收。

④替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定投资人使用

可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算

公式为:

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n

第i只替代证券的数量 该证券经除权调整的T-1日收盘价

现金替代比例(%) i 1

申购基金份额 T-1日基金份额净值

说明:假设当天可以现金替代的股票只数为 n。

(3)必须现金替代

①适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除,或基金管理人出

于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。

②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一

定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的

数量乘以其经除权调整的 T-1 日收盘价。

4、预估现金差额相关内容

预估现金差额是指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额的

估计值,预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。

预估现金差额的计算公式为:

T 日预估现金差额=T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须

用现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日经除

权调整后的前收盘价乘积之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日经

除权调整后的前收盘价乘积之和)

其中,T 日经除权调整的前收盘价由深圳证券交易所提供。另外,若 T 日为基金分红除

息日,则计算公式中的“T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配

数额。

预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。

5、现金差额相关内容

T 日现金差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告,其计算公式为:

T 日现金差额=T 日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须用现金

替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘

之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和)。

T 日投资人申购、赎回基金份额时,需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交

收。

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时,如现金差额为正数,则投资

人应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则投资人将根据其申购的

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基金份额获得相应的现金;在投资人赎回时,如现金差额为正数,则投资人将根据其赎回的

基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应

的现金。

6、申购赎回清单的格式

申购赎回清单的格式举例如下:

基本信息

最新公告日期:2013-04-15

基金名称:大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金

基金管理公司名称:大成基金管理有限公司

基金代码:159932

标的指数代码:399802

T-1 日信息内容

现金差额(单位:元):¥2892.00

最小申购赎回单位资产净值(单位:元):¥1,000,000

基金份额净值(单位:元):¥1.000

T 日信息内容

预估现金差额(单位:元):¥2892.00

最小申购赎回单位(单位:份):1,000,000

T 日最小申购赎回单位分红金额(单位:元):无

是否需要公布 IOPV:是

是否允许申购:是

是否允许赎回:是

可以现金替代比例上限:40%

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 现金替代保证金率 固定替代金额

000006 深振业A 1200 允许 21%

000021 长城开发 900 允许 21%

000028 国药一致 200 允许 21%

000031 中粮地产 1200 允许 21%

000042 深长城 100 允许 21%

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000050 深天马A 400 允许 21%

000066 长城电脑 900 允许 21%

000078 海王生物 700 允许 21%

000088 盐田港 1000 允许 21%

000090 深 天 健 500 允许 21%

000099 中信海直 400 允许 21%

000159 国际实业 500 允许 21%

000301 东方市场 1100 允许 21%

000400 许继电气 400 允许 21%

000410 沈阳机床 400 允许 21%

000415 渤海租赁 700 允许 21%

000417 合肥百货 700 允许 21%

000418 小天鹅A 300 允许 21%

000426 兴业矿业 400 允许 21%

000488 晨鸣纸业 1200 允许 21%

000501 鄂武商A 300 允许 21%

000503 海虹控股 1000 允许 21%

000506 中润资源 400 允许 21%

000510 金路集团 800 允许 21%

000511 银基发展 1200 允许 21%

000513 丽珠集团 100 允许 21%

000517 荣安地产 300 允许 21%

000518 四环生物 1400 允许 21%

000522 白云山A 400 允许 21%

000525 红 太 阳 300 允许 21%

000533 万家乐 600 允许 21%

000540 中天城投 1000 允许 21%

000541 佛山照明 700 允许 21%

000543 皖能电力 400 允许 21%

000550 江铃汽车 300 允许 21%

000554 泰山石油 500 允许 21%

000563 陕国投A 300 允许 21%

000566 海南海药 500 允许 21%

000572 海马汽车 1300 允许 21%

000598 兴蓉投资 1200 允许 21%

000601 韶能股份 1200 允许 21%

000603 盛达矿业 100 允许 21%

000608 阳光股份 600 允许 21%

000612 焦作万方 500 允许 21%

000616 亿城股份 1600 允许 21%

000620 新华联 400 允许 21%

000627 天茂集团 1500 允许 21%

000631 顺发恒业 400 允许 21%

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000636 风华高科 700 允许 21%

000650 仁和药业 800 允许 21%

000652 泰达股份 1400 允许 21%

000655 金岭矿业 400 允许 21%

000659 珠海中富 1400 允许 21%

000661 长春高新 100 允许 21%

000667 名流置业 2400 允许 21%

000680 山推股份 1200 允许 21%

000682 东方电子 1300 允许 21%

000683 远兴能源 1000 允许 21%

000685 中山公用 400 允许 21%

000690 宝新能源 1600 允许 21%

000697 炼石有色 200 允许 21%

000698 沈阳化工 600 允许 21%

000708 大冶特钢 300 允许 21%

000712 锦龙股份 300 允许 21%

000713 丰乐种业 300 允许 21%

000719 大地传媒 100 允许 21%

000726 鲁 泰A 600 允许 21%

000732 泰禾集团 300 允许 21%

000735 罗牛山 1200 允许 21%

000738 中航动控 300 允许 21%

000755 山西三维 400 允许 21%

000759 中百集团 700 允许 21%

000762 西藏矿业 500 允许 21%

000777 中核科技 200 允许 21%

000786 北新建材 400 允许 21%

000793 华闻传媒 1300 允许 21%

000809 铁岭新城 200 允许 21%

000816 江淮动力 1200 允许 21%

000822 山东海化 700 允许 21%

000823 超声电子 400 允许 21%

000826 桑德环境 500 允许 21%

000828 东莞控股 600 允许 21%

000829 天音控股 800 允许 21%

000830 鲁西化工 1400 允许 21%

000848 承德露露 300 允许 21%

000850 华茂股份 800 允许 21%

000852 江钻股份 200 允许 21%

000860 顺鑫农业 400 允许 21%

000861 海印股份 300 允许 21%

000877 天山股份 800 允许 21%

000886 海南高速 1100 允许 21%

第 36 页

大成中证 500 深市 ETF 基金 更新招募说明书

000887 中鼎股份 400 允许 21%

000893 东凌粮油 100 允许 21%

000897 津滨发展 1700 允许 21%

000900 现代投资 600 允许 21%

000903 云内动力 600 允许 21%

000911 南宁糖业 200 允许 21%

000912 泸 天 化 400 允许 21%

000917 电广传媒 1000 允许 21%

000918 嘉凯城 500 允许 21%

000919 金陵药业 300 允许 21%

000925 众合机电 200 允许 21%

000926 福星股份 800 允许 21%

000927 一汽夏利 600 允许 21%

000930 中粮生化 1000 允许 21%

000931 中关村 700 允许 21%

000932 华菱钢铁 1600 允许 21%

000935 四川双马 200 允许 21%

000936 华西股份 600 允许 21%

000939 凯迪电力 1000 允许 21%

000951 中国重汽 200 允许 21%

000959 首钢股份 1600 允许 21%

000962 东方钽业 400 允许 21%

000973 佛塑科技 1000 允许 21%

000975 银泰资源 600 允许 21%

000979 中弘股份 400 允许 21%

000987 广州友谊 200 允许 21%

000988 华工科技 800 允许 21%

000997 新 大 陆 500 允许 21%

000998 隆平高科 400 允许 21%

001696 宗申动力 800 允许 21%

002004 华邦颖泰 500 允许 21%

002005 德豪润达 800 允许 21%

002006 精功科技 400 允许 21%

002008 大族激光 1000 允许 21%

002011 盾安环境 500 允许 21%

002022 科华生物 500 允许 21%

002025 航天电器 300 允许 21%

002028 思源电气 400 允许 21%

002029 七匹狼 300 允许 21%

002041 登海种业 200 允许 21%

002048 宁波华翔 600 允许 21%

002050 三花股份 400 允许 21%

002056 横店东磁 300 允许 21%

第 37 页

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002063 远光软件 400 允许 21%

002064 华峰氨纶 500 允许 21%

002065 东华软件 600 允许 21%

002078 太阳纸业 500 允许 21%

002083 孚日股份 900 允许 21%

002091 江苏国泰 200 允许 21%

002097 山河智能 600 允许 21%

002118 紫鑫药业 300 允许 21%

002121 科陆电子 300 允许 21%

002123 荣信股份 500 允许 21%

002129 中环股份 500 允许 21%

002140 东华科技 200 允许 21%

002152 广电运通 500 允许 21%

002154 报喜鸟 500 允许 21%

002161 远望谷 700 允许 21%

002168 深圳惠程 600 允许 21%

002179 中航光电 200 允许 21%

002181 粤传媒 400 允许 21%

002183 怡亚通 400 允许 21%

002190 成飞集成 200 允许 21%

002191 劲嘉股份 300 允许 21%

002194 武汉凡谷 300 允许 21%

002203 海亮股份 300 允许 21%

002204 大连重工 200 允许 21%

002216 三全食品 200 允许 21%

002218 拓日新能 300 允许 21%

002219 独一味 300 允许 21%

002223 鱼跃医疗 300 允许 21%

002225 濮耐股份 300 允许 21%

002226 江南化工 100 允许 21%

002230 科大讯飞 400 允许 21%

002232 启明信息 300 允许 21%

002233 塔牌集团 500 允许 21%

002237 恒邦股份 300 允许 21%

002238 天威视讯 200 允许 21%

002242 九阳股份 400 允许 21%

002244 滨江集团 500 允许 21%

002249 大洋电机 400 允许 21%

002250 联化科技 500 允许 21%

002252 上海莱士 200 允许 21%

002254 泰和新材 400 允许 21%

002267 陕天然气 300 允许 21%

002276 万马电缆 400 允许 21%

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002277 友阿股份 500 允许 21%

002281 光迅科技 100 允许 21%

002283 天润曲轴 500 允许 21%

002285 世联地产 200 允许 21%

002292 奥飞动漫 200 允许 21%

002293 罗莱家纺 100 允许 21%

002294 信立泰 200 允许 21%

002305 南国置业 400 允许 21%

002306 湘鄂情 300 允许 21%

002308 威创股份 300 允许 21%

002309 中利科技 300 允许 21%

002315 焦点科技 100 允许 21%

002320 海峡股份 200 允许 21%

002325 洪涛股份 200 允许 21%

002326 永太科技 100 允许 21%

002332 仙琚制药 300 允许 21%

002340 格林美 300 允许 21%

002342 巨力索具 400 允许 21%

002345 潮宏基 100 允许 21%

002384 东山精密 200 允许 21%

002386 天原集团 300 允许 21%

002392 北京利尔 200 允许 21%

002393 力生制药 100 允许 21%

002396 星网锐捷 200 允许 21%

002408 齐翔腾达 300 允许 21%

002410 广联达 200 允许 21%

002414 高德红外 100 允许 21%

002424 贵州百灵 200 允许 21%

002428 云南锗业 200 允许 21%

002429 兆驰股份 400 允许 21%

002430 杭氧股份 300 允许 21%

002437 誉衡药业 200 允许 21%

002440 闰土股份 200 允许 21%

002444 巨星科技 200 允许 21%

002449 国星光电 300 允许 21%

002450 康得新 400 允许 21%

002456 欧菲光 100 允许 21%

002461 珠江啤酒 200 允许 21%

002463 沪电股份 500 允许 21%

002465 海格通信 100 允许 21%

002470 金正大 300 允许 21%

002475 立讯精密 100 允许 21%

002477 雏鹰农牧 400 允许 21%

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002479 富春环保 400 允许 21%

002480 新筑股份 200 允许 21%

002482 广田股份 300 允许 21%

002489 浙江永强 200 允许 21%

002498 汉缆股份 200 允许 21%

002506 ST 超日 700 允许 21%

002534 杭锅股份 100 允许 21%

002573 国电清新 200 允许 21%

002574 明牌珠宝 100 允许 21%

002585 双星新材 200 允许 21%

002601 佰利联 100 允许 21%

002612 朗姿股份 100 允许 21%

002638 勤上光电 200 允许 21%

002646 青青稞酒 100 允许 21%

002648 卫星石化 200 允许 21%

002651 利君股份 100 允许 21%

002653 海思科 200 允许 21%

002662 京威股份 200 允许 21%

002663 普邦园林 100 允许 21%

002672 东江环保 100 允许 21%

002678 珠江钢琴 100 允许 21%

(八)拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的申

购申请。

3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、深圳证券交易所、申购赎回代理券商、注册登记机构因异常情况无法办理申购,或

指数编制单位、深圳证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异

常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形,包括但不限于系统故障、网络故障、通讯

故障、电力故障、数据错误等。

5、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利

益时。

6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第 1、2、3、4、6 项暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒

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体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购对价将退还给投资人。

在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

(九)暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形

发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价:

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的赎

回申请或延缓支付赎回对价。

3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、深圳证券交易所、申购赎回代理券商、注册登记机构等因异常情况无法办理赎回或

指数编制单位、深圳证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异

常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形,包括但不限于系统故障、网络故障、通讯

故障、电力故障、数据错误等。

5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,并及时在至少一家指定媒体

刊登暂停赎回公告。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公

告。

(十)集合申购与其他服务

在条件许可时,基金管理人可开放集合申购,即允许多个投资人集合其持有的组合证券,

共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍,进行申购。在不损害基金份额持有人利益的前提

下,基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。基金管理人指定的代理机构可依据基金

合同开展其他服务,双方需签订书面委托代理协议,并报中国证监会备案。

(十一)基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生

的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情

况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金

份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是

指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法

人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料,对于符合

条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理,并按基金注册登记机构规定的标准

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收费。

(十二)基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可

以按照规定的标准收取转托管费。

(十三)基金的冻结和解冻

基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及注册登

记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

八、基金的投资

(一)投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

(二)投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。

为更好地实现基金的投资目标,本基金还可投资于国内依法发行上市的非标的指数成份

股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、新股、债券(含中期票据)、

货币市场工具、银行存款、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许

基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可

以将其纳入投资范围。

本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 90%,

权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

(三)投资策略

本基金采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并

根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎

回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,

或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当

变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如权证以及其他与标

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的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管

理的原则,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,

达到有效跟踪标的指数的目的。

在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.2%,年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离

度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的

进一步扩大。

1、决策依据

有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。

2、投资管理体制

本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责决定有关指

数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理负责决

定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制决策。

3、投资程序

研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估、组合维护的有机配合共同

构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重

大风险的发生。

(1)研究支持:数量投资部依托公司整体研究平台,整合外部信息以及券商等外部研

究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、

跟踪误差及其归因分析等工作,作为基金投资决策的重要依据。

(2)投资决策:投资决策委员会依据数量投资部提供的研究报告,定期召开或遇重大

事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,每日进行

基金投资管理的日常决策。

(3)组合构建:根据标的指数情况,结合研究支持,基金经理以完全复制标的指数成

份股及其权重的方法构建组合。在追求实现基金投资目标的前提下,基金经理将采取适当的

方法,以降低买入成本、控制投资风险。

(4)交易执行:交易管理部负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。

(5)投资绩效评估:风险管理部定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关

报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合跟踪误差的来源及投资策略成功与

否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。

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(6)组合监控与调整:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、成份

股公司行为、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果等,

采取适当的跟踪技术对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。

基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述

投资管理程序做出调整,并在更新的招募说明书中公告。

(四)投资管理程序

1、投资组合的建立

基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、确定建仓策略和逐步调

整。

(1)确定目标组合:基金管理人根据完全复制标的指数成份股及其权重的方法确定目

标组合。

(2)确定建仓策略:基金经理根据对成份股流动性、公司行为等因素的分析,确定合

理的建仓策略。

(3)逐步调整:根据完全复制法确定目标组合之后,基金经理在规定时间内采用适当

的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。

正常情况下本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金

资产的 90%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执

行。本基金将在基金合同生效之日起 6 个月的时间内达到这一投资比例。此后,如因标的指

数成份股调整、基金申购或赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的,基金管理

人应在 10 个交易日内进行调整。

2、日常投资组合管理

(1)成份股公司行为信息的跟踪与分析:跟踪标的指数成份股公司行为(如:股本变

化、分红、停牌、复牌等)信息,以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影

响,进而进行组合调整分析,为投资决策提供依据。

(2)标的指数的跟踪与分析:跟踪标的指数编制方法的变化,确定指数变化是否与预

期一致,分析是否存在差异及差异产生的原因,为投资决策提供依据。

(3)每日申购赎回情况的跟踪与分析:跟踪本基金申购和赎回信息,分析其对组合的

影响。

(4)组合持有证券、现金头寸及流动性分析:基金经理分析实际组合与目标组合的差

异及其原因,并进行成份股调整的流动性分析。

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(5)组合调整:

1)利用数量化分析模型,找出将实际组合调整到目标组合的最优方案,确定组合调整

及交易策略。

2)如发生成份股变动、成份股公司合并及其他重大事项,可提请投资决策委员会召开

会议,决定基金的操作策略。

3)调整组合,达到目标组合的持仓结构。

(6)对比指数与组合的每日及累计的绩效数据,检测跟踪误差及其趋势。分析由于组

合每只股票构成与指数构成的差异导致的跟踪误差的程度与趋势以找出跟踪误差的来源,进

而决定需要对组合调整的部分及调整方法。

(7)根据指数跟踪研究结果及当日最新组合情况进行指数分析及组合分析并进行组合

调整计算,进而制定下一个交易日的交易内容与策略。

(8)以 T-1 日指数成份股构成及其权重为基础,考虑 T 日将会发生的上市公司变动等

情况,设计 T 日申购赎回清单并公告。

3、定期投资组合管理

(1)每月

每月末,根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求,及时检查组合中现金

的比例,进行支付现金的准备。

每月末,在基金经理会议上对投资操作、组合、跟踪误差等进行分析。分析最近基金组

合与标的指数间的跟踪偏离度情况,找出未能有效控制较大偏离的原因。

每月末,投资决策委员会可对基金的操作进行指导与决策。基金经理根据公司投资决策

委员会的决策开展下一阶段的工作。

(2)标的指数调整

根据标的指数的编制规则及调整公告,基金经理依据投资决策委员会的决策,在指数成

份股调整生效前,分析并确定组合调整策略,尽量减少成份股变更带来的跟踪偏离度和跟踪

误差。

4、投资绩效评估

(1)每日,基金经理分析基金的跟踪偏离度。

(2)每月末,风险管理部对本基金的运行情况进行量化评估。

(3)每月末,基金经理根据评估报告分析当月的投资操作、组合状况和跟踪误差等情

况,重点分析基金的跟踪偏离度和跟踪误差产生原因、现金控制情况、标的指数成份股调整

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前后的操作以及成份股未来可能发生的变化等。

在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不

超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基

金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

(五)业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为标的指数。

本基金标的指数为中证 500 深市价格指数(代码:399802)。

如果指数编制单位变更或停止中证 500 深市指数的编制及发布,或中证 500 深市指数由

其他指数替代,或由于指数编制方法等重大变更导致中证 500 深市指数不宜继续作为标的指

数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护

基金份额持有人合法权益的原则,取得基金托管人同意并在履行适当的程序后,变更本基金

的标的指数并相应地变更业绩比较基准,而无须召开基金份额持有人大会。

标的指数更换后,业绩比较基准随之变更,基金管理人可根据需要替换或删除基金名称

中与原标的指数相关的商号或字样。

(六)风险收益特征

本基金为股票型基金,其风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本

基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市

场相似的风险收益特征

(七)投资禁止行为与限制

1、为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。

法律法规和监管部门取消上述禁止性规定的,则本基金不受上述相关限制

2、基金投资组合比例限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

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(1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 90%;

(2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

(3)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

(4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的

0.5%;

(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净

值的 10%;

(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持

证券规模的 10%;

(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得

超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

(9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3

个月内予以全部卖出;

(10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的 40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不展期;

(12)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的

10%;在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基

金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、

权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有

的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;在任何交易日内交易(不

包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;每个交

易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现

金;

(13)法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理

人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易

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日内进行调整。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,

则本基金投资不再受相关限制。

(八)基金的融资、融券和转融通

本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券和转融通。待基金参与融资

融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险

收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,

以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、

具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定

及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。

(九)基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行根据基金合同规定,于 2017 年 9 月 18 日复核了本报告中的财务指

标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2017 年 6 月 30 日,本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号 项目 金额

比例(%)

1 权益投资 34,432,198.78 98.55

其中:股票 34,432,198.78 98.55

2 固定收益投资 - 0.00

3 其中:债券 - 0.00

资产支持证券 - 0.00

贵金属投资 - 0.00

4 金融衍生品投资 - 0.00

5 买入返售金融资产 - 0.00

6 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00

银行存款和结算备付金合计 505,027.09 1.45

7 其他各项资产 635.82 0.00

8 合计 34,937,861.69 100.00

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2、报告期末按行业分类的股票投资组

(1)报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 645,016.51 1.86

B 采矿业 1,027,982.02 2.96

C 制造业 21,902,573.66 63.03

电力、热力、燃气及水生产

D 1,087,839.00 3.13

和供应业

E 建筑业 946,863.98 2.72

F 批发和零售业 1,413,800.58 4.07

G 交通运输、仓储和邮政业 229,355.00 0.66

H 住宿和餐饮业 - 0.00

信息传输、软件和信息技术

I 3,365,837.78 9.69

服务业

J 金融业 359,881.42 1.04

K 房地产业 1,814,103.80 5.22

L 租赁和商务服务业 806,552.23 2.32

M 科学研究和技术服务业 - 0.00

N 水利、环境和公共设施管理

434,336.40 1.25

O 居民服务、修理和其他服务

- 0.00

P 教育 - 0.00

Q 卫生和社会工作 161,704.40 0.47

R 文化、体育和娱乐业 236,352.00 0.68

S 综合 - 0.00

合计 34,432,198.78 99.08

(2)报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

(3)报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

(1)报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(%)

1 300136 信维通信 11,200 448,224.00 1.29

2 000656 金科股份 61,300 400,902.00 1.15

3 002460 赣锋锂业 8,300 383,875.00 1.10

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4 002572 索菲亚 8,700 356,700.00 1.03

5 300156 神雾环保 9,600 314,496.00 0.90

6 002271 东方雨虹 8,300 307,930.00 0.89

7 002405 四维图新 14,150 279,604.00 0.80

8 000661 长春高新 2,160 278,877.60 0.80

9 002092 中泰化学 20,200 256,540.00 0.74

10 002340 格林美 41,928 253,664.40 0.73

(2)报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

4、报告期末按券种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资股指期货。

(2)本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,力争利用股指期货的

杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。

(3)本期国债期货投资评价

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本基金本报告期未投资国债期货。

11、投资组合报告附注

(1)本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(2)本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的

股票。

(3)其他资产构成

序号 名称 金额

1 存出保证金 547.90

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 87.92

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 635.82

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

占基金资产

流通受限部分的公允价

序号 股票代码 股票名称 净值比例 流通受限情况说明

(%)

1 000656 金科股份 400,902.00 1.15 重大事项停牌

(6)报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

(7)投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

九、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投

资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

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(一)自基金合同生效日(2013 年 9 月 12 日)至 2017 年 6 月 30 日以来完整会计年度

的基金份额净值增长率投资业绩以及与同期业绩比较基准收益率的比较:

业绩比 业绩比较

净值增

净值增 较基准 基准收益

阶段 长率标 ①-③ ②-④

长率① 收益率 率标准差

准差②

③ ④

2013.09.12-2013.12.31 -2.54% 1.06% 1.72% 1.31% -4.26% -0.25%

2014.01.01-2014.12.31 30.80% 1.19% 34.44% 1.26% -3.64% -0.07%

2015.01.01-2015.12.31 46.00% 2.78% 52.43% 2.73% -6.43% 0.05%

2016.01.01-2016.12.31 -17.98% 1.91% -17.83% 1.92% -0.15% -0.01%

2017.1.1-2017.6.30 -1.17% 0.92% -1.47% 0.93% 0.30% -0.01%

2013.09.12-2017.6.30 50.87% 1.89% 68.77% 1.90% -17.90% -0.01%

(二)自基金合同生效以来基金份额增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较:

注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期。截至报告期末,本

基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

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十、基金的财产

(一)基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款

以及其他投资所形成的价值总和。

(二)基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

(三)基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资

所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基

金注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

(四)基金财产的保管及处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保

管。基金管理人、基金托管人、基金注册登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自

身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规

和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算

的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固

有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不

得相互抵销。

十一、基金资产的估值

(一)估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对

外披露基金净值的非交易日。

(二)估值对象

基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

(三)估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

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(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市

价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行

机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;

(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最

近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环

境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,

确定公允价格;

(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券

应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变

化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。

如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因

素,调整最近交易市价,确定公允价格;

(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上

市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况

下,按成本估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票

的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值

技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的

同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规

定确定公允价值。

3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确

定公允价值。

4、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值

技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。

5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

6、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示,按相应利率逐日计提利息。

7、金融衍生品的估值

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(1)上市流通金融衍生品按估值日其结算价估值;估值日无交易的,以最近交易日的

结算价估值。

(2)未上市金融衍生品按成本价估值,如成本价不能反映公允价值,则采用估值模型

确定公允价值。

8、在任何情况下,基金管理人采用上述 1-7 项规定的方法对基金财产进行估值,均应

被认为采用了适当的估值方法。如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允

价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新

规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法

律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,

双方协商解决。

根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基

金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方

在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算

结果对外予以公布。

(四)估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数

量计算,精确到 0.001 元,小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同

的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发

送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。

(五)暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

(六)基金份额净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人

负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额

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净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基

金管理人对基金净值予以公布。

基金份额净值的计算精确到 0.001 元,小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的,从

其规定。

(七)估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值

错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理:

1、估值错误类型

本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或销售机构、

或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于

该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承

担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、

系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,

及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未

及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿

责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而

未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确

认,确保估值错误已得到更正。

(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对

估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误

责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利

造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支

付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不

当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额

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加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定

估值错误的责任方;

(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;

(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿

损失;

(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金注册登记机构交易数据的,由基金注册

登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:

(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,

并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

(2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中

国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。

(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

(八)特殊情形的处理

1、基金管理人按本条第(三)款有关估值方法规定的第 8 项条款进行估值时,所造成

的误差不作为基金份额净值错误处理。

2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,基金管理

人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此

造成的基金财产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人应当

积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

十二、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

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3、基金合同生效后标的指数许可使用费;

4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;

5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

6、基金上市费及年费;

7、基金份额持有人大会费用;

8、基金的证券交易费用;

9、基金的银行汇划费用;

10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发

送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付

给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.1%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发

送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。

若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3、基金合同生效后标的指数许可使用费

标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的年费率 0.03%计提。标的指数许可使用费

计算方法如下:

H=E×标的指数使用许可费年费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金标的指数使用许可费

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E 为前一日基金资产净值

自基金合同生效之日起,指数使用许可费每日计算,逐日累计,按季支付。指数使用许

可费的收取下限为每季度人民币 5 万元,即若不足人民币 5 万元则按照人民币 5 万元收取。

标的指数供应商根据相应指数许可协议变更上述标的指数使用许可费费率和计费方式

时,本基金将采用变更后的费率和计费方式计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及

其更新中披露基金最新适用的指数使用许可费费率和计费方式。

上述“一、基金费用的种类中第 4-9 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用

实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、基金合同生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低

基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规

定最迟于新的费率实施日前在指定媒体上刊登公告。

(五)税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十三、基金收益与分配

(一) 基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后

的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

(二)基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益

的孰低数。

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(三)收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次

收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%,若基金合同生效

不满 3 个月可不进行收益分配;

2、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时,可进行收益分配;

3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则

进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收

益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)

的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;

4、本基金收益分配采用现金分红方式;

5、每一基金份额享有同等分配权;

6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在不影响投资人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基

金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒

体上公告。

(四)基金收益分配数额的确定

1、在收益评价日,基金管理人计算基金份额净值增长率和标的指数同期增长率,并计

算基金份额净值增长率与标的指数同期增长率的差额,当差额超过 1%时,基金管理人有权

进行收益分配。期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算上述指标。

基金收益评价日基金份额净值增长率与标的指数同期增长率的差额=基金份额净值增

长率-标的指数同期增长率

基金份额净值增长率=(收益评价日基金份额净值(如上市后基金份额发生折算,则采

用剔除上市后折算因素的基金份额净值)/基金上市前一日基金份额净值-1)×100%

基金资产净值

剔除上市后折算因素的基金份额净值 上市后第i次基金份额折算比例

基金份额总额 i

注: i

为连乘符号。当基金份额折算比例为 N 时,表示每一份基金份额折算为 N 份。

标的指数同期增长率=(收益评价日标的指数收盘值/基金上市前一日标的指数收盘值

-1)×100%

2、根据前述收益分配原则确定收益评价日本基金的可分配收益、收益分配比例及收益

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分配数额。

3、截至收益评价日基金可分配收益=(基金份额净值增长率-标的指数同期增长率)×

收益评价日发行在外的基金份额总额×基金上市前一日基金份额净值

每基金份额的应分配收益数额为上述确定的基金可分配收益乘以收益分配比例除以收

益评价日发行在外的基金份额总额,保留小数点后 3 位,第 4 位舍去。

(五)收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、

分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

(六)收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定

媒体公告并报中国证监会备案。

基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过

15 个工作日。在分配方案公布后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向

基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。

法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

(七)收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。

十四、基金的会计与审计

(一)基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;

2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度按

如下原则:如果基金合同生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度;

3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

4、会计制度执行国家有关会计制度;

5、本基金独立建账、独立核算;

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,

按照有关规定编制基金会计报表;

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方

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式确认。

(二)基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师

事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事

务所需在 2 个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。

十五、基金的信息披露

本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他

有关规定。

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金

份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。

本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露

信息的真实性、准确性和完整性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国

证监会指定的媒体和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披露,

并保证基金投资人能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

(一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议

基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人应当在基金份额发售的 3 日前,将招募

说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;基金管理人、基金托管人应当将基金合同、

基金托管协议登载在各自公司网站上。

基金合同生效后,基金管理人应当在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并

登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上。基金管理人应当在公告的

15 日前向中国证监会报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。

(二)基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明

书的当日登载于指定媒体上。

(三)基金合同生效公告

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基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒体上登载基金合同生效公

告。

(四)基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告

基金管理人确定基金份额折算日,并至少提前 3 个工作日将基金份额折算日公告登载于

指定媒体上。

基金份额进行折算并由注册登记机构完成基金份额的变更登记后,基金管理人将在 3

个工作日内将基金份额折算结果公告登载于指定媒体上。

(五)基金份额上市交易公告书

基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易前至少 3

个工作日,将基金份额上市交易公告书登载在指定媒体上。

(六)基金资产净值、基金份额净值公告

基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告

一次基金资产净值和基金份额净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、

基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。

基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份

额累计净值登载在指定媒体上。

(七)申购赎回清单

在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日,通过网站、基

金份额发售网点以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。

(八)定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正

文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒体上。基金年度报告的财务会计报告应当经

过审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度

报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒体上。

基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将

季度报告登载在指定媒体上。

报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情形,基金管理人应当在季度报

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告、半年度报告、年度报告等定期报告文件中披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占

比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险。

基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年

度报告。

基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场

所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。

(九)临时报告

本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告书,予以

公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派

出机构备案。

前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响

的下列事件:

1、基金份额持有人大会的召开;

2、终止基金合同;

3、转换基金运作方式;

4、更换基金管理人、基金托管人;

5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;

7、基金募集期延长;

8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托

管部门负责人发生变动;

9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;

10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三

十;

11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;

12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;

13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,

基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;

14、重大关联交易事项;

15、基金收益分配事项;

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16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;

17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;

18、基金改聘会计师事务所;

19、变更、增加或减少基金销售代理机构;

20、更换基金注册登记机构;

21、本基金开始办理申购、赎回;

22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;

23、本基金暂停接受申购、赎回申请;

24、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;

26、基金变更标的指数;

27、基金暂停上市、恢复上市或终止上市;

28、基金推出新业务或服务;

29、中国证监会规定的其他事项。

(十)澄清公告

在基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份

额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息

进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。

(十一)基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构核准或者备案,

并予以公告。召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前 30 日公告基金份额持有人

大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。

基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管人对基金份

额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履行相关信息披露义务。

(十二)信息披露文件的存放与查阅

招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,

供公众查阅、复制。

基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、

复制。

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十六、风险揭示

(一)市场风险

本基金主要投资于证券市场,而证券市场价格受政治、经济、投资心理和交易制度等各

种因素的影响会产生波动,从而对本基金投资产生潜在风险,导致基金收益水平发生波动。

1、政策风险

货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化对证券市场产生一定影响,

从而导致投资对象价格波动,影响基金收益而产生的风险。

2、经济周期风险

证券市场是国民经济的晴雨表,而经济运行则具有周期性的特点。随宏观经济运行的周

期性变化,基金所投资于证券的收益水平也会随之变化,从而产生风险。

3、利率风险

金融市场利率的变化直接影响着债券的价格和收益率,也会影响企业的融资成本和利润,

进而影响基金持仓证券的收益水平。

4、购买力风险

基金收益的一部分将通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的影响而使购买力

下降,从而使基金的实际投资收益下降。

5、国际竞争风险

随着中国市场开放程度的提高,上市公司的发展必然要受到国际市场同类技术或同类产

品公司的强有力竞争,部分上市公司有可能不能适用新的行业形势而业绩下滑。尤其是中国

加入 WTO 以后,中国境内公司将面临前所未有的市场竞争,上市公司在这些因素的影响下

将存在更大不确定性。

6、上市公司经营风险

上市公司的经营状况受多种因素的影响,如管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新、

财务状况、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营

不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。

(二)本基金特有的风险

1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场

的平均回报率可能存在偏离。

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2、标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理

和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生

风险。

3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

由于标的指数调整成份股或变更编制方法、标的指数成份股发生配股或增发等行为导致

成份股在标的指数中的权重发生变化、成份股派发现金红利、新股市值配售、成份股停牌或

摘牌、流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合以及与基金运作相关的费用等因素使

本基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。

4、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险

尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定

范围内,但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在不同于基金份额净值的

情形,即存在价格折溢价的风险。

5、IOPV 计算错误的风险

证券交易所计算并发布基金份额参考净值(IOPV),供投资人交易、申购、赎回基金份

额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异,IOPV 计算也可能出现错误。投资

人若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失,需投资人自行承担后果。

6、投资人赎回失败的风险

基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位,由此可能导

致投资人按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额,可能无法按照新的最小申购、赎

回单位全部赎回。

7、基金份额赎回对价的变现风险

本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额等。在组合证券变现过程中,由于

市场变化、部分成份股流动性差等因素,导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值

有差异,存在变现风险。

8、股指期货等金融衍生品投资风险

金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源

自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动

性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具更为

剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂,不适当的

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估值有可能使基金资产面临损失风险。

本基金参与股指期货交易。股指期货交易采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠

杆性,当出现不利行情时,股指期货标的指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损

失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被

强制平仓,可能给投资带来重大损失。此外,交易所对股指期货的交易限制与规定会对基金

投资股指期货的策略执行产生影响,从而对基金收益产生不利影响。

9、单一投资者集中度较高的风险

由于投资者的申购赎回行为可能导致本基金的单一投资者持有的份额占本基金总份额

的比例较高,该单一投资者的申购赎回行为可能影响本基金的投资运作,从而对基金收益产

生不利影响。

基金管理人将控制单一投资者持有基金份额的比例低于 50%,并防止投资者以其他方式

变相规避 50%集中度限制的情形发生(运作过程中,因基金份额赎回等情形导致被动超标的

除外)。如基金管理人认为接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额

的比例达到或者超过 50%,或者基金管理人认为可能存在变相规避 50%集中度限制的情形时,

基金管理人有权拒绝该单一投资者的全部或部分的认/申购申请或确认失败。

(三)操作或技术风险

相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误

或违反操作规程等原因可能引致风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT

系统故障等风险。

在交易型开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差

错而影响交易的正常进行或者导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理

人、基金托管人、销售机构、证券交易所、证券注册登记机构等。

(四)不可抗力风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金

资产遭受损失。基金管理人、基金托管人、证券交易所、证券注册登记机构和销售代理机构

等可能因不可抗力无法正常工作,从而影响基金的各项业务按正常时限完成;金融市场危机、

行业竞争、代理机构违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或

者基金份额持有人利益受损。

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十七、基金合同的变更、终止与基金财产清算

(一)基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的

事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的

事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

下列涉及到基金合同内容变更的事项应召开基金份额持有人大会并经基金份额持有人

大会决议同意:

(1)终止基金合同;

(2)转换基金运作方式;

(3)变更基金类别;

(4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略(法律法规和中国证监会另有规定的除

外);

(5)变更基金份额持有人大会议事程序;

(6)更换基金管理人、基金托管人;

(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提高该等报酬

标准的除外;

(8)本基金与其他基金的合并;

(9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响,需召开基金份额持有人大会的变更

基金合同等其他事项;

(10)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的情形

除外;

(11)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

2、但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人

同意变更后公布经修订的基金合同,并报中国证监会备案:

(1)调低基金管理费率、基金托管费率、其他应由基金或基金份额持有人承担的费用;

(2)法律法规明确要求增加的由基金财产承担的基金费用的收取;

(3)在法律法规和基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率、调低赎回费率或变

更收费方式;

(4)因相应的法律法规、上海证券交易所或者注册登记机构的相关业务规则发生变动

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以及中国证监会的相关规定,应当对基金合同进行修改;

(5)基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生实质性变化;

(6)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;

(7)按照法律法规或基金合同规定不需要召开基金份额持有人大会的其他情形。

3、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行,

自决议生效后两日内在指定媒体公告。

(二)基金合同的终止事由

有下列情形之一的,基金合同应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的;

3、基金合同约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

基金合同终止后,基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销售办

法》、基金合同及其他有关法律法规的规定,行使请求给付报酬、从基金资产中获得补偿的

权利。

(三)基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,

基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有

从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算

小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法

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律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告。

(7)对基金财产进行分配。

4、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用

由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

5、基金剩余财产的分配

基金财产按下列顺序清偿:

(1)支付清算费用;

(2)交纳所欠税款;

(3)清偿基金债务;

(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款(1)、(2)、(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。

对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易席位保证金

等,在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。

6、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律

师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报

告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

7、基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

十八、基金合同内容摘要

一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务

(一)基金管理人的权利与义务

1、基金管理人的权利

(1)依法募集基金;

(2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产;

(3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;

(4)销售基金份额;

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(5)召集基金份额持有人大会;

(6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了基金合

同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资

者的利益;

(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;

(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金登记业务并获得

基金合同规定的费用;

(10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

(11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;

(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基

金财产投资于证券所产生的权利;

(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;

(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法

律行为;

(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外

部机构;

(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回和非交

易过户的业务规则,决定基金的除调高托管费和管理费之外的费率结构和收费方式;

(17)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、基金管理人的义务

(1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的

发售、申购、赎回和登记事宜;

(2)办理基金备案手续;

(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;

(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式

管理和运作基金财产;

(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理

的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行

证券投资;

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(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何

第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

(7)依法接受基金托管人的监督;

(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价和赎回对价的方法符合

基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购对价、

赎回对价,编制申购赎回清单;

(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(10)编制季度、半年度和年度基金报告;

(11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合

同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;

(13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;

(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回对价;

(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金

托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15

年以上;

(17)确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资人

能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成

本的条件下得到有关资料的复印件;

(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金

托管人;

(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承

担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管人违反基

金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;

(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行

为承担责任,但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失,而基金管理人

首先承担了责任的情况下,基金管理人有权向第三方追偿;

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(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理

人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日内

退还基金认购人,发售代理机构将已冻结的股票解冻;

(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(26)建立并保存基金份额持有人名册;

(27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

(二)基金托管人的权利与义务

1、基金托管人的权利

(1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产;

(2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;

(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金合同及国家

法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,

并采取必要措施保护基金投资人的利益;

(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算。

(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;

(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

(7)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、基金托管人的义务

(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉

基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财

产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对

所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、

资金划拨、账册记录等方面相互独立;

(4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何

第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照基金合同的约定,根据基金管

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理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金

信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;

(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回对价的现金部

分;

(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

(10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人

在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同

规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;

(12)建立并保存基金份额持有人名册;

(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;

(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基

金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作;

(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管

机构,并通知基金管理人;

(19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任

而免除;

(20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金管理人

因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;

(21)执行生效的基金份额持有人大会的决定;

(22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

(三)基金份额持有人的权利与义务

1、基金份额持有人的权利

(1)分享基金财产收益;

(2)参与分配清算后的剩余基金财产;

(3)依法转让或申请赎回其持有的基金份额;

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(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;

(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行

使表决权;

(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

(7)监督基金管理人的投资运作;

(8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼

或仲裁;

(9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、基金份额持有人的义务

(1)认真阅读并遵守基金合同;

(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险;

(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

(4)缴纳基金认购款项或认购股票,交付基金申购、赎回对价及法律法规和基金合同

所规定的费用;

(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;

(6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动;

(7)执行生效的基金份额持有人大会的决定;

(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

(9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

(一)基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有

权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投

票权。

如日后基金管理人发行本基金的联接基金,本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所

持有的联接基金的份额直接参加或者委派代表参加本基金的基金份额持有人大会并参与表

决。在计算参会份额和计票时,联接基金基金份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和

表决票数为:在本基金基金份额持有人大会的权益登记日,联接基金持有本基金份额的总数

乘以该基金份额持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例,计算结果按照四舍

五入的方法,保留到整数位。折算为本基金后的每一基金份额和本基金的每一基金份额拥有

平等的投票权。

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联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以

本基金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委

托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表

决。

联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持

有人大会的,须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会,联接

基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的,由联接基金的基

金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。

(二)有以下情形之一时,应召开基金份额持有人大会:

1、终止基金合同;

2、更换基金管理人;

3、更换基金托管人;

4、转换基金运作方式;

5、提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;但根据法律法规的要求提高该等报酬标

准的除外;

6、变更基金类别;

7、本基金与其他基金的合并;

8、变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外);

9、变更基金份额持有人大会程序;

10、基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

11、单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以

基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人

大会;

12、终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的情形除

外;

13、对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

14、法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

(三)有以下情形之一的,不需召开基金份额持有人大会:

1、调低基金管理费、基金托管费;

2、法律法规要求增加的基金费用的收取;

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3、在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率;

4、因相应的法律法规、深圳证券交易所或注册登记机构的相关业务规则发生变动而应

当对基金合同进行修改;

5、对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合同

当事人权利义务关系发生变化;

6、基金管理人、深圳证券交易所和注册登记机构在法律法规、基金合同规定的范围内

调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则;

7、按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。

(四)召集方式:

1、除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集;

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提

议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。

基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,

基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集。

4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金

份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起

10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管

理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表

基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人

提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知

提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决

定之日起 60 日内召开。

5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额

持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上(含

10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持

有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、

干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

(五)通知

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召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒体公告。基金份额

持有人大会通知应至少载明以下内容:

1、会议召开的时间、地点和会议形式;

2、会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

3、有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

4、授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、

送达时间和地点;

5、会务常设联系人姓名及联系电话;

6、出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

7、召集人需要通知的其他事项。

采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金

份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决

意见寄交的截止时间和收取方式。

如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进

行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计

票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指

定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的

计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。

(六)开会方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开,会议的召开方式由会议

召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,

现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人

或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行

基金份额持有人大会议程:

(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份

额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并

且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;

(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金

份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%);参加基金份额持有人大会的

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持有人的基金份额低于前述规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时

间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的

基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上基金份额的持有人参加,方可召开。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决

截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。

在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

(1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关提示

性公告;

(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管

理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托

管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份

额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不

影响表决效力;

(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有

的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%);参加基金份额持有人大会的

持有人的基金份额低于前述规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时

间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的

基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上基金份额的持有人参加,方可召开;

(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意

见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持

有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的

规定,并与基金登记注册机构记录相符;

(5)会议通知公布前报中国证监会备案。

采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通

知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人;表面符合法律法规和会议通

知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,

但应当计入出具书面表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金亦可采用网络、电话等其他非现场方

式由基金份额持有人对其代表进行授权或召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会

或通讯开会。

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(七)议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、决定终止基

金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规定的

其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%(含 10%)以

上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持

有人大会审议表决的提案。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份

额持有人大会召开 30 天前公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

(1)现场开会

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,

然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理

人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权

其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,

则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名

基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席

或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名

称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和

联系方式等事项。

(2)通讯开会

在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后

2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议

(八)表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%

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以上(含 50%)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事

项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托

管人、终止基金合同以及与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通

知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人,表面符合会议通知规定的书

面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具

书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表

决。

(九)计票

1、现场开会

(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大

会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然

由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持

有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份

额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票

结果。

(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在

宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以

一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。

(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影

响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权

代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关

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对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督

的,不影响计票和表决结果。

(十)生效与公告

基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者备

案。

基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒体上公告。如果采用通讯

方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员

姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。

生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束

力。

三、基金收益分配原则、执行方式

(一)基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的

余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

(二)基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益

的孰低数

(三)收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收

益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%,若基金合同生效不

满 3 个月可不进行收益分配;

2、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时,可进行收益分配。

基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参见本基金招募说明

书;

3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则

进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收

益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)

的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;

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4、本基金收益分配采用现金分红方式;

5、每一基金份额享有同等分配权;

6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在不影响投资人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基

金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒

体上公告。

(四)收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、

分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

(五)收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指

定媒体公告并报中国证监会备案。

基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过

15 个工作日。在分配方案公布后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向

基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。

法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

(六)收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。

四、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、基金合同生效后标的指数许可使用费;

4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;

5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

6、基金上市费及年费;

7、基金份额持有人大会费用;

8、基金的证券交易费用;

9、基金的银行汇划费用;

10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

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(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发

送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付

给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.1%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发

送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。

若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3、基金合同生效后标的指数许可使用费

标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的年费率 0.03%计提。标的指数许可使用费

计算方法如下:

H=E×标的指数使用许可费年费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金标的指数使用许可费

E 为前一日基金资产净值

自基金合同生效之日起,指数使用许可费每日计算,逐日累计,按季支付。指数使用许

可费的收取下限为每季度人民币 5 万元,即若不足人民币 5 万元则按照人民币 5 万元收取。

标的指数供应商根据相应指数许可协议变更上述标的指数使用许可费费率和计费方式

时,本基金将采用变更后的费率和计费方式计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及

其更新中披露基金最新适用的指数使用许可费费率和计费方式。

上述“一、基金费用的种类中第 4-9 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费

用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

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(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、基金合同生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低

基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规

定最迟于新的费率实施日前在指定媒体上刊登公告。

(五)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

五、基金财产的投资方向和投资限制

(一)投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。

为更好地实现基金的投资目标,本基金还可投资于国内依法发行上市的非标的指数成份

股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、新股、债券(含中期票据)、

货币市场工具、银行存款、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许

基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可

以将其纳入投资范围。

本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 90%,

权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

(二)投资禁止行为与限制

(1)承销证券;

(2)向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出资;

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(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。

若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,履行适当程序后,本基金投资可不受上述

规定限制。

2、基金投资组合比例限制

本基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 90%;

(2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

(3)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

(4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的

0.5%;

(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净

值的 10%;

(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持

证券规模的 10%;

(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得

超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

(9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3

个月内予以全部卖出;

(10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的 40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不展期;

(12)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的

10%;在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基

金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、

权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有

的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;在任何交易日内交易(不

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包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;每个交

易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现

金。

(13)法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理

人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易

日内进行调整。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,

则本基金投资不再受相关限制。

六、基金财产净值的计算方法和公告方式

(一)基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

(二)基金资产净值、基金份额净值公告

基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告

一次基金资产净值和基金份额净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、

基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。

基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份

额累计净值登载在指定媒体上。

七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算的方式

(一)基金合同的终止

有下列情形之一的,基金合同应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的;

3、基金合同约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

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基金合同终止后,基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销售办

法》、基金合同及其他有关法律法规的规定,行使请求给付报酬、从基金资产中获得补偿的

权利。

(二)基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,

基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有

从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算

小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金财产进行分配。

5、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用

由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

6、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

7、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律

师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报

告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

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8、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

八、争议解决方式

各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未

能解决的,应提交仲裁。若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方

式解决的,则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,按照其时

有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。

基金合同受中国法律管辖,适用中华人民共和国法律并从其解释。

九、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式

(一)基金合同正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托

管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。

(二)基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式

基金合同可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营

业场所查阅。

十九、基金托管协议内容摘要

以下内容摘自《大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

一、托管协议当事人

(一)基金管理人(或简称“管理人”)

名称: 大成基金管理有限公司

住所: 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

法定代表人:刘卓

成立时间: 1999 年 4 月 12 日

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号:中国证监会证监基金字[1999]10 号

组织形式: 有限责任公司

注册资本: 贰亿元人民币

经营范围: 发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务

存续期间: 持续经营

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(二)基金托管人(或简称“托管人”)

名称: 中国银行股份有限公司

住所: 北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人: 田国立

成立时间: 1983 年 10 月 31 日

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

组织形式:股份有限公司

注册资本: 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟捌佰肆拾捌万壹仟玖佰叁拾捌元整

经营范围: 吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;

发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供

信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;外汇存款;外汇贷款;

外汇汇款;外汇兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇

担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的

外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行

及付款;资信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机

构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理

发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业务。

存续期间: 持续经营

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,建立相关的技术系

统,对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面:

1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的股票库、标的指

数成份股和备选成份股库、债券库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人

可以根据实际情况的变化,对各投资品种的具体范围予以更新和调整,并通知基金托管人。

基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督;

2、对基金投融资比例进行监督:

(1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 90%;

(2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

(3)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

(4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的

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0.5%;

(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净

值的 10%;

(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持

证券规模的 10%;

(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得

超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

(9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3

个月内予以全部卖出;

(10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的 40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不展期;

(12)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的

10%;在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基

金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、

权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有

的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;在任何交易日内交易(不

包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;每个交

易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现

金。

(13)法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理

人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易

日内进行调整。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,

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则本基金投资不再受相关限制。

3、为对基金禁止从事的关联交易进行监督。基金管理人和基金托管人应相互提供与本

机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单;

4、基金管理人向基金托管人提供其银行间债券市场交易的交易对手库,交易对手库由

银行间交易会员中财务状况较好、实力雄厚、信用等级高的交易对手组成。基金管理人可以

根据实际情况的变化,及时对交易对手库予以更新和调整,并通知基金托管人。基金管理人

参与银行间债券市场交易的交易对手应符合交易对手库的范围。基金托管人对基金管理人参

与银行间债券市场交易的交易对手是否符合交易对手库进行监督;

5、基金托管人对银行间市场交易的交易方式的控制按如下约定进行监督。

基金管理人应按照审慎的风险控制原则,对银行间交易对手的资信状况进行评估,控制

交易对手的资信风险,确定与各类交易对手所适用的交易结算方式,在具体的交易中,应尽

力争取对基金有利的交易方式。由于交易对手资信风险引起的损失,基金托管人不承担赔偿

责任。

6、基金如投资银行存款,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,事先

确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人据以对基金投

资银行存款的交易对手是否符合上述名单进行监督;

(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值

计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关

信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。

(三)基金托管人在上述第(一)、(二)款的监督和核查中发现基金管理人违反法律法

规的规定、《基金合同》及本协议的约定,应及时通知基金管理人限期纠正,基金管理人收

到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内,基金托管

人有权随时对通知事项进行复查。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠

正的,基金托管人应及时向中国证监会报告。

(四)基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、《基金合同》及本协议的

规定,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他有关规定,或

者违反《基金合同》、本协议约定的,应当立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及

时向中国证监会报告。

(五)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于:在规定

时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法

规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制

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度等。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

1、在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法

律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必

要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户

和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办

理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正

当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、 基

金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收

到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时

对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能

在限期内纠正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。

3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供

基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正,就基金

管理人的疑义进行解释或举证。

四、基金财产的保管

(一)基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、《基

金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户(含期货结算账户)、证券账户及其他

基金财产投资所需要的账户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。

5、对于因为基金申购、赎回、投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事

人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及

时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金托管人对此不承担

任何责任。

6、除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外,基金托

管人不得委托第三人托管基金财产。

(二)基金合同生效前募集资金的验资和入账

1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、

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基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的,基金管理人应将募集的属

于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金托管账户中,网下股票认购所募

集的股票应划入以基金托管人和本基金联名方式开立的证券账户下。同时,由基金管理人在

法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资,并出具验资报告,

出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字方为有效。

2、基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的基

金银行账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。

(三)基金的银行账户的开设和管理

1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。

2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金

托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付或收取现金差额、

支付或收取现金替代款、支付或收取现金替代款的多退少补款、支付基金收益,均需通过本

基金的银行账户进行。

3、本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基

金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用本基金的银行账户进行

本基金业务以外的活动。

4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。

(四)基金进行定期存款投资的账户开设和管理

基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款账户,基

金托管人负责该账户的日常管理以及银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立和账户相

关信息变更过程中,基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料,

并对基金托管人给予积极配合和协助。

(五)基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理

1、基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结

算有限责任公司开设证券账户。

2、本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基

金管理人不得出借或转让本基金的证券账户,亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务

以外的活动。

3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,

用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉

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及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

4、基金管理人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立资金结算账户,用于

办理本基金因申购、赎回产生的现金差额和现金替代多退少补等资金的结算。

5、在托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的,涉及相关

账户的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使

用的规定。

(六)投资人申购或赎回时现金替代、现金差额的查收与划付

基金托管人应根据登记结算机构或基金管理人的交收指令办理本基金因申购、赎回产生

的现金替代、现金差额的结算。

(七)债券托管专户的开设和管理

基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市

场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有

限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基金进行银行间债券市场债券和资金

的清算。在上述手续办理完毕之后,由基金托管人负责向中国人民银行报备。

(八)基金财产投资的有关有价凭证的保管

基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。

基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。

(九)与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管

基金管理人、基金托管人分别按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有

关的重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后

30 日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基

金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基

金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管

至少 15 年。

五、基金资产净值计算和会计核算

(一)基金资产净值的计算和复核

1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金

资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位,

小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

2、基金管理人应每开放日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资

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基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金

份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个开放日结束后计算

得出当日的该基金份额净值,并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人按《基金

合同》规定的估值方法、时间、程序复核无误后,以双方认可的方式将复核结果传送给基金

管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进

行。

3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,

基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以

及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,双方应及时进行协商和

纠正。

5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位(含第三位)内发生差错时,视

为基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并

采取合理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理

人应当报中国证监会备案;当计价错误达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当在报

中国证监会备案的同时并及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的,按

其规定处理。

6、除基金合同和本协议另有约定外,由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错

误,导致该基金财产或基金份额持有人的实际损失,基金管理人应对此承担责任。若基金

托管人计算的净值数据正确,则基金托管人对该损失不承担责任;若基金托管人计算的净

值数据也不正确,则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误

造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利,且基金管理人及基金托管人已各自承担了

赔偿责任,则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得利。如果返还金额不足

以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额,则双方按照各自赔偿金额的比例对返

还金额进行分配。

7、 由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基

金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该

错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但

基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协商未能

达成一致,基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布,基金托管人

可以将相关情况报中国证监会备案。

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(二)基金会计核算

1、基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会

计处理原则,分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册,对双方各自的账册定期进行

核对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管

理人的处理方法为准。

2、会计数据和财务指标的核对

基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在不符,双

方应及时查明原因并纠正。

3、基金财务报表和定期报告的编制和复核

基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每

月终了后 5 个工作日内完成;招募说明书在《基金合同》生效后每六个月更新并公告一次,

于该等期间届满后 45 日内公告。季度报告应在每个季度结束之日起 10 个工作日内编制完

毕并于每个季度结束之日起 15 个工作日内予以公告;半年度报告在会计年度半年终了后 40

日内编制完毕并于会计年度半年终了后 60 日内予以公告;年度报告在会计年度结束后 60

日内编制完毕并于会计年度终了后 90 日内予以公告。基金合同生效不足两个月的,基金管

理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。

基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基金托管人在

收到后应 3 个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度

报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 5 个工作日内

完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在半年度报告完成当日,将有

关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核,并将复核

结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人

复核,基金托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。

基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式

进行。

基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共

同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双方无法达成一致以基金

管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务

部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书,双方各自留存一份。如果基金管理

人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其

编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。

六、基金份额持有人名册的保管

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(一)基金份额持有人名册的内容

基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册包括以下几类:

1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册;

2、基金权益登记日的基金份额持有人名册;

3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册;

4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。

(二)基金份额持有人名册的提供

对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应在每半年度结束后

5 个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金

权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册,

基金管理人应在相关的名册生成后 5 个工作日内向基金托管人提供。

(三)基金份额持有人名册的保管

基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册,

基金管理人应及时向中国证监会报告,并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。基金托

管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。

七、适用法律与争议解决方式

(一)本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。

(二)基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好

协商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决的,

则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,并按其时有效的仲裁

规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。

(三)除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。

八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算

(一)托管协议的变更

本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其内容不得与

《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会核准。

(二)托管协议的终止

发生以下情况,托管协议应当终止:

1、《基金合同》终止;

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2、本基金更换基金托管人;

3、本基金更换基金管理人;

4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。

(三)基金财产的清算

基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金的财产进

行清算。

二十、对基金份额持有人的服务

对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构、申购赎回代理券商提供。

基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场变化,增加或变更服务项目,以下是基金管

理人提供的主要服务内容:

(一)网站自助服务 基金管理人网站()为投资者提供理财刊物

查阅、公司公告、热点问答、市场点评等信息资讯服务,提供手机短信、电子邮件信息定制

服务。同时,网站还设有电子邮箱服务(客户服务邮箱:callcenter@dcfund.com.cn)和网上

在线答疑服务。

(二)客户投诉建议受理服务 投资者可以通过基金管理人或销售机构的柜台、投资理

财中心、客服热线、网站在线栏目、电子邮件及信函等渠道进行投诉或提出建议。对于受理

的投诉或建议,基金管理人承诺最迟 T+1 日内给予回复;不能及时回复的,在约定的最晚

主动联系客户时间内告知客户。

二十一、其他应披露的事项

(一)本基金管理人、基金托管人的托管业务部门目前无重大诉讼事项。

(二)最近 3 年本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及高级管理人员没有受到任

何处罚。

(三)2017 年 3 月 13 日至 2017 年 9 月 12 日发布的公告

1. 2017年3月25日《关于增加北京恒天明泽基金销售有限公司为销售机构并开通相关

业务的公告》、《大成中证500深市ETF基金2016年年度报告》。

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2. 2017年4月18日《大成基金管理有限公司关于撤销北京理财中心的公告》。

3. 2017年4月21日《大成中证500深市ETF基金2017年第1季度报告》。

4. 2017年4月27日《中证500深市交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2017

年1期 )》、《中证500深市交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2017年1期 )摘

要》。

5. 2017年5月4日《大成基金管理有限公司关于网上直销系统建行直联渠道基金交易费

率优惠的公告》。

6. 2017年5月6日《大成基金关于旗下部分基金增加北京虹点基金销售有限公司为销售

机构的公告》。

7. 2017年6月7日《大成基金管理有限公司关于通过网上直销系统适用渠道的大成钱柜

交易实施费率优惠活动的公告》。

8. 2017年6月26日《关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为销售机构的公告》。

9. 2017年6月27日《关于旗下部分基金增加上海利得基金销售有限公司为销售机构的

公告》。

10. 2017年6月28日《关于旗下部分基金增加上海基煜基金销售有限公司为销售机构的

公告》。

11. 2017年7月7日《关于旗下部分基金增加上海长量基金销售投资顾问有限公司为销

售机构的公告》。

12. 2017年7月19日《中证500深市交易型开放式指数证券投资基金2017年第2季度报

告》。

13. 2017年8月12日《大成基金管理有限公司督察长任职公告》。

14. 2017年8月24《中证500深市交易型开放式指数证券投资基金2017年半年度报告》。

15. 2017年9月8日《关于增加招商银行股份有限公司为销售机构的公告》。

(四)《招募说明书》及以前公布的更新的招募说明书与本更新的招募说明书内容若有

不一致之处,以本更新的招募说明书为准。

二十二、对招募说明书更新部分的说明

本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他

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有关法律法规的要求,对 2017 年 4 月 27 日公布的《大成中证 500 深市交易型开放式指数证

券投资基金基金更新招募说明书(2017 年第 1 期)》进行了更新,并根据本基金管理人对本

基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,本更新的招募说明书主要更新的内容如下:

1、根据最新资料,更新了“三、基金管理人”部分。

2、根据最新资料,更新了“四、基金托管人”部分。

3、根据最新资料,更新了“五、相关服务机构”部分。

4、根据最新数据,更新了“八、基金的投资部分,基金投资组合报告”。

5、根据最新数据,更新了“九、基金的业绩”部分。

6、根据最新公告,更新了“二十一、其他应披露的事项”部分,披露了 2017 年 3 月 13

日至 2017 年 9 月 12 日的公告。

7、根据最新情况,更新了“二十二、对招募说明书更新部分的说明”。

二十三、招募说明书的存放及查阅方式

(一)招募说明书的存放地点

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机构的办公场所,

并刊登在基金管理人、基金托管人的网站上。

(二)招募说明书的查阅方式

投资人可在办公时间免费查阅本基金的招募说明书,也可按工本费购买本招募说明书的

复印件,但应以本基金招募说明书的正本为准。

二十四、备查文件

备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和营业场所,在

办公时间内可供免费查阅。

(一)中国证监会核准大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金募集的文件

(二)《大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

(三)《大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

(四)法律意见书

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(五)基金管理人业务资格批件和营业执照

(六)基金托管人业务资格批件和营业执照

(七)中国证监会要求的其他文件

大成基金管理有限公司

2017 年 10 月 28 日

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